Autokorelasi ( bahasa Inggris : autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri ) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda . [ 1 ] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE ( bahasa Inggris : best liniear unbiased estimator ) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j. [ 1 ]
Referensi
- ^ a b Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS , 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X
|
Artikel bertopik statistika ini adalah sebuah rintisan . Anda dapat membantu Wikipedia dengan . |